印度氧化亚铜库存
印度氧化亚铜库存大概数据
时间 | 品名 | 库存范围 | 单位 |
---|---|---|---|
2019 | 氧化亚铜 | 5000-7000 | 吨 |
2020 | 氧化亚铜 | 6000-8000 | 吨 |
2021 | 氧化亚铜 | 4500-6500 | 吨 |
2022 | 氧化亚铜 | 7000-9000 | 吨 |
2023 | 氧化亚铜 | 6000-8500 | 吨 |
印度氧化亚铜库存行情
印度氧化亚铜库存资讯
【SMM价格】2025年5月12日长振黄铜棒价格
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2025-05-12 10:37:42【SMM价格】2025年5月12日金龙黄铜棒价格
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2025-05-12 10:36:54【佛山奔达】邀您共聚2025年SMM东南亚(泰国)汽车供应链大会
6月16-17日,泰国·曼谷 素万那普机场凯悦酒店 近年来,东南亚凭借其独特的地理优势、丰富的资源和庞大的消费市场,逐渐成为全球汽车产业的重要环节,蕴藏着丰富的供需商机。作为区域领头羊,泰国吸引了众多中国新能源车企的关注。自2012年起,上汽集团便与正大集团合作在泰国建立生产基地,随后长城汽车、比亚迪、哪吒汽车等中国车企陆续进入该市场。同时,国轩高科、蜂巢能源等动力电池企业以及精诚工科等零部件企业也在泰国设立了工厂,进一步推动了产业链的协同发展。 在此背景下,2025 SMM第二届东南亚汽车供应链大会将在曼谷召开,我们诚邀行业精英共同探讨这些挑战与机遇,携手推动东南亚及全球汽车产业的繁荣与发展。值此重要时刻, 佛山市南海奔达模具有限公司 作为展商将盛装出席本次大会 , 诚挚邀请行业内的新老同仁,参加 2025年SMM东南亚(泰国)汽车供应链大会 。点击 报名表单 立即登记参会,我们期待在会议上与您相遇,共同推动汽车行业健康、可持续性的发展! 展位号:A03 铸就无限可能 佛山市南海奔达模具有限公司成立于1990年,主要从事汽车铝合金精密压铸产品及模具的研发、生产和销售,致力于为汽车客户提供高品质轻量化的产品,应用于燃油车和新能源汽车的电驱动系统、变速箱、底盘系统、结构件、外饰件及其他汽车零部件等,其中汽车铝合金压铸踏板和轮毂模具在细分市场占有率全球第一,产品出口至北美、欧洲等国家,为国内多家主机厂的合格供应商,是一家专注于汽车铝合金材料性能、产品设计、熔铸工艺、模具技术一体化研究和服务的高新技术企业。 会议联系人 严曹伟 yancaowei@smm.cn
2025-05-12 09:54:53全球经济增速预期下调 铜价区间震荡【机构评论】
上周铜价维持震荡,主因IMF下调今年全球经济增速预期由3.3%至2.8%,美联储官员表示一旦就业市场显著恶化联储将启动降息;国内方面,工业企业利润由负转正,央行开展MLF净投放对市场提供流动性,我国经济内循环持续加速。基本面来看,现货TC负值跌至-40美金,内贸现货升水高企,盘面B结构缩小。 整体来看,IMF下调全球经济增长预期,美元指数低位反弹令铜价上行受阻;我国工业企业利润增速转正,央行开展MLF净投放,“两新”政策下我国经济内循环不断加速。基本面来看,精矿中期趋紧格局未改,国内精铜进口量下滑,社会库存继续回落,预计铜价将维持震荡,静待中美贸易局势的进一步明朗化。 (来源:金源期货)
2025-05-12 09:17:05“关键周”行情中铜期权买方的优势
铜价波动的常态:多空拉锯与震荡整理 从历史数据看,铜价的周K线波动中,约80%的交易周呈现窄幅震荡特征。以2023年1月至2024年1月为例,沪铜价格在65000~70000元/吨区间运行时,周波动率普遍低于3%,连续两周波动率普遍低于5%,成交量与持仓量亦未出现显著变化。这种现象源于多空双方力量的动态平衡。 第一,基本面均衡博弈。铜作为工业金属的“经济晴雨表”,其需求端受全球制造业PMI、新能源投资等长期变量驱动,而供给端受矿山投产周期、地缘政治等滞后性因素影响,两者一般形成总体均衡状态。 第二,资金行为趋同。在缺乏明确方向性信号的阶段,机构投资者倾向于采用均值回归策略,通过高抛低吸压缩波动空间;散户交易者则因信息不对称而频繁进出,进一步加剧来回震荡。 在此背景下,传统期货交易者若频繁操作,可能因交易成本(手续费、滑点)侵蚀利润,甚至陷入“高胜率、低盈亏比”的困境。 “关键周”行情的特征与驱动逻辑 与常态行情不同,约20%的“关键周”往往呈现价格突破性波动。例如,2021年5月至2022年6月,铜价在为期一年的高位横盘震荡后,在随后的5周内,从72500元/吨暴跌至53300元/吨,跌幅达26%,完成一次重大价格区间转移。2023年1月至2024年2月,沪铜价格在65000~70000元/吨的框架内反复整理,在随后的近10周内,价格快速拉升27%,市场厚积薄发,创下历史新高。进入2025年,芝商所铜价在2月向上突破,两周波动10%;4月因全球关税争端,铜价两周向下波动超20%。 这类“关键周”行情存在共性。第一,戴维斯双击效应。在期货市场中,向上突破时,价格突破触发空头止损与多头追涨的共振,形成正反馈循环。反之,向下突破时,多头触发止损与空头主动抛压形成共振。在占据大多数交易周的多空力量平衡打破后,少数交易周快速完成价格波动。第二,波动率骤升。在价格波动的“关键周”,历史波动率(HV)往往从常态的15%~20%跃升至40%以上,期权隐含波动率(IV)亦同步飙升,为买方策略创造高性价比的盈利空间。 期权买方的优势:波动率与方向的非线性收益 相较于期货,期权买方在“关键周”行情中可通过“方向 波动率”双维度获利。 第一,杠杆效应与风险可控性。2024年3月初,沪铜买入平值或三档虚值看涨期权的权利金成本为标的价值的10%~15%,但随后几个“关键周”,沪铜价格上涨10%,几档流动性较强的看涨期权价值增长500%~1000%。与此同时,因为期权买方最大损失锁定为权利金,持仓交易者在预期重大波动利润时,也规避了期货持仓的爆仓风险。 第二,波动率溢价捕获。在“关键周”行情中,因市场价格的剧烈波动,期权隐含波动率(IV)也跟随恐慌或高亢的市场情绪被高估。即使方向判断略有偏差,因IV上升,也可通过期权价格对波动率的敏感度(VEGA)为买方提供安全边际。其逻辑依据在于,通常“关键周”行情是基于三种模式:一是长期震荡之后的突破型价格区间转移;二是在相对稳定的趋势中,价格经过短暂整理后的再发展;三是在长期趋势的末端,显现出首轮止跌反弹或冲高回落的反向波动迹象。无论上述何种价格波动模式,一旦投资者在分析、推演中捕捉到可能的市场波动率上升,相应地以期权买方进行账户保护性操作或投机性介入,潜在的回报率性价比都是显著的。 “关键周”行情的策略衍生与风险管理 基于期权买方“损失有限、利润无限”的杠杆特性,可进一步延伸两类交易逻辑。 第一,模糊预判下的策略补充。当交易者对方向缺乏信心但预感波动率上升时,可构建跨式组合(Long Straddle)。例如,同时买入行权价相同的看涨与看跌期权,若“关键周”内价格突破任一方向,均可通过波动率扩张获利。例如,2025年4月3日,正值清明小长假前夕,沪铜价格处于周线级别的上涨行情中,但日线表现为冲高回落的态势,结合国际关税处于公布节点,市场存在重大的敏感且不确定的变盘概率。假设投资者以铜2506合约为观察对象,同时以平值买入看涨cu2506-C-78000、买入看跌cu2506-P-78000,在节后开盘第一个交易日,以波动峰值计价,cu2506-C-78000由节前收盘价1926元跌至410元,投资者亏损78.7%;同时,cu2506-P-78000由节前收盘价1112元上涨至6914元,投资者收益580%,两笔交易整体表现为重大不确定性行情中的策略性巨大收益。 第二,卖方风险警示。期权卖方在“关键周”可能面临“尾部风险”。由于期权卖方存在“收益有限、风险无限”的不对称结构,因此,常态交易中的期权卖方,需要高度警惕市场波动“关键周”的断崖式损失。卖方需通过波动率曲面分析、压力测试等手段预判“关键周”发生概率,并严格控制仓位。 结论与启示 在铜价交易中,“关键周”在时间维度上占比有限,却是决定账户盈亏的核心窗口:“关键周”,决定关键利润。期权买方凭借非线性收益特性,成为捕捉此类行情的有效工具。对于交易者而言,需建立两个层次的能力:一是“关键周”识别体系,结合宏观经济事件、持仓结构变化、技术形态突破等信号,提高对“关键周”的预判能力;二是期权策略灵活性,根据市场状态动态调整买方与卖方的仓位比例,在常态行情中控制损耗,在“关键周”中集中火力捕捉超额收益。 未来,随着铜金融属性与波动率的进一步增强,期权工具在“关键周”行情中的应用将更趋精细化,而交易者的核心竞争力亦将向“择时能力×工具适配性”的复合维度迁移。 (来源:期货日报)
2025-05-12 08:57:02